Random Walk Index (RWI) Michael Poulos ist ein Erfinder des Random Walk Index. Sein Ziel war es, einen Indikator zu entwickeln, der eine bessere Wirkung als eine fixierte Rückblickperiode und jede herkömmliche Glättungsmethode haben würde. Die Basis des RWI ist eine Theorie des kürzesten Weges von einem Punkt zum anderen. Falls die Preise für eine Periode zu weit von der Linie entfernt bleiben, wird die Bewegungseffizienz als minimal angesehen. Sehr zufällige Bewegung erzeugt erheblich fluktuierende RWI. Die Anzahl der Perioden, die von Poulos für eine effektive RWI-Anwendung empfohlen wird, beträgt 2 bis 7 für die kurzfristige, ob die langfristige von 8 bis 64 Perioden erfordert. Es wird getan, um die kurzfristigen Schwankungen und langfristigen Trends zu zeigen. RWI-Spitzenzeiten kurzfristig zeigen mit den Preisniveaus an, ob sein Unterseiten beschreiben Sie die Preise sinken. Die Langzeitanalyse beschreibt RWI-Peaks über 1,0 als Hinweis auf einen verlässlichen Aufwärtstrend. Stabile Abwärtstrends werden durch RWI unter niedrigen Werten über 1,0 angezeigt. Langfristige RWI-Werte von Highs liegen über Null und das Langzeit-RWI von Tiefs liegt über 1,0, das Handelssystem, das RWI verwendet, sollte kurz dauern (oder long eingeben). Close long (oder enter short) findet statt, wenn das RWI der Tiefstwerte über 1,0 liegt und das kurzfristige RWI mit den Höchstwerten 1,0 übersteigt. RWI ist das Verhältnis der tatsächlichen Preisentwicklung zu einem zufälligen Weg. Für den Fall, dass die Bewegung die letztere zusammen mit dem aktuellen Trend übersteigt, sollte der Index 1,0 übersteigen. Random Walk Index Ich suche den Random Walk Index für MT4. Die ursprüngliche Formel von Mike Poulos entwickelt verwendet 4 Indikatoren - eine kurzfristige Periode von 1 bis 8 bar der Höhen und Tiefen, und eine langfristige Indikator von 8 bis 64 bar der Höhen und Tiefen. Jede Hilfe geschätzt, habe ich nicht das Knowhow für MT4-Codierung. Inbegriffen ist ein Link zu einer grundlegenden Beschreibung des Indikators, aber bitte beachten Sie, dass die Formel für die langfristige Berechnung am unteren Rand der Seite falsch ist. Vielen Dank im Voraus, William WNW: Ich suche den Random Walk Index für MT4. Die ursprüngliche Formel von Mike Poulos entwickelt verwendet 4 Indikatoren - eine kurzfristige Periode von 1 bis 8 bar der Höhen und Tiefen, und eine langfristige Indikator von 8 bis 64 bar der Höhen und Tiefen. Jede Hilfe geschätzt, habe ich nicht das Knowhow für MT4-Codierung. Inbegriffen ist ein Link zu einer grundlegenden Beschreibung des Indikators, aber bitte beachten Sie, dass die Formel für die langfristige Berechnung am unteren Rand der Seite falsch ist. Vielen Dank im Voraus, kann William Can U alle Orginal (richtige) Formel oder mabye U haben einen Link zu es Wenn ja, ich glaube, ich kann helfen, mit diesem Indikator. Danke für die Antwort. Wie in meinem ersten Beitrag erwähnt, heres einen Link zu der Formel: aber der Code für den zweiten Teil des Indikators ist falsch. Das RWI ist ein 2-teiliger Indikator, und jeder Teil verfügt über einen hohen RWI und einen niedrigen RWI. Das kurze RWI umfasst die hohen und niedrigen und verwendet 1 bis 8 Perioden. Die lange RWI umfasst die hohen und niedrigen und verwendet 8 bis 64 Perioden. Youll sehen im unteren Teil des Links, dass der Code nicht reflektieren diese. Es ist nicht ein harter Indikator für Code, aber seine sehr lange. Ich habe den Code für Metastock, aber seine lange gegangen. Ich schaute alle über das Web für eine MetaStock oder Tradestation Formel aber havent in der Lage, eine zu finden. Jede Hilfe geschätzt, danke nochmals. Random Walk-Index Dieser Thread ist ziemlich alt und Im nicht ein Codierer, aber ich frage mich, ob jemand passieren würde, wenn dieser Indikator weg überall weg gestanden haben. Es gibt noch einen Thread da raff1410 gestartet, aber die Anzeige ist leider nicht ganz der Standardindikator. Raff nahm das allgemeine Konzept und machte eine Kanal-Art von System aus ihm heraus. Es ist im Grunde ein dynamischer ADX, der Ineffizienzen in einer festen Rückblickperiode registriert, indem der durchschnittliche wahre Bereich als dyamischer Verriegelungsmechanismus für zufällige vs. kontinuierliche (vorhersagbare) Ereignisse verwendet wird. Eine visuelle Erklärung und eine Technik finden Sie hier auf Seite 286: Dies ist die Formel von der folgenden Website: Random Walk Index Max (Ref (HIGH, -1) - LOW) ((Ref (Summe (ATR (1), (2), (1) (2) Sqrt (2) Sqrt (2) Sqrt (2) ), Max ((Ref (HIGH, -4)), (Ref (Summe (ATR (1), 5), - 1) 5) Sqrt (5), Max ((Ref (HIGH, -5) - LOW) ) (6) Sqrt (6) Sqrt (6) Sqrt (6) Sqrt (6) (Ref (HOCH, -7) - LOW) (Ref (HOCH, -7) - NIEDRIG) - LOW) ((Ref (Summe (ATR (1), 9), - 1) 9) Sqrt (9))))))) Und hier ist ein weiteres visuelles Beispiel, aber die Erklärungen und Einstellungen hier sind nicht die besten : Es scheint relativ einfach, zusammenzustellen, wenn irgendwelche Codierer ein paar Minuten Zeit haben, um die Anwendungen zu verwenden, sind endlos und es wäre ein gutes Add-on für jedes System. Ich kann mit einigen Erklärungen helfen, wenn jemand interessiert ist. Mehr zum Fraktal-Dimensionsindex Hier ist ein großer Link auf dem Fraktal-Dimensions-Index von FXStreet, erklärt von einem Experten zu diesem Thema: Es gibt eine Powerpoint-Präsentation am unteren Rand, die im Grunde die Chaostheorie beschreibt und wie man sich auf den Märkten mit dem FDI bewerben kann . Er beschreibt es im Grunde wie folgt: 1.68805FDI88052.0 bestätigt stochastische, RSI-, Bollinger-Band - und Umkehrmustersignale 1.08804FDI88041.4 bestätigen gleitende Durchschnitts-Crossover - und Fortsetzungsmustersignale So, wenn die FDI einen höheren Wert, Undvorhersehbare Muster auftreten. Niedrige Werte, und der Preis ist zyklischer Natur. Nachdem ich mit den Einstellungen selbst experimentiert habe, finde ich, dass höhere Werte (1.4) eine kurzfristige, zu Beginn eines Trends angezeigte Preisbewegung darstellen (Indikatorbewegung geht dem Preis immer voraus, also in diesem Sinne). Sie können auch die Ausrottung eines aktuellen Trends bedeuten. Niedrigere Werte (Financial Markets Investing von AllBusiness mrtools: Choppiness Index eine weitere Methode zur Berechnung der Fractual Dimension: Choppiness ist ein moderner Indikator, der auf Ideen der Chaostheorie und Fraktalgeometrie basiert. Benoit Mandelbrot war für das große Interesse am Thema verantwortlich Fraktale Geometrie, die zeigte, wie Fraktale sowohl an Mathematik als auch an anderen Orten in der Natur vorkommen können, und zwar unter den Wolken, den Wellen, den Blättern, den Fingerabdrücken und den Sonnenblumen, und seine Ideen liefern einen spannenden Leim zwischen Mathematik und Natur. Abbildung 6 Das klassische Mandelbrot-Bild Während die meisten von uns denken, es gibt nur ganze Zahlen Dimensionen, wie 1D, 2D und 3D, In der fraktalen Geometrie gibt es fraktionale Dimensionen zwischen den ganzen Zahlen Dimensionen. So gibt es eine Reihe von fraktionalen Dimensionen zwischen einer 1D-Linie und einer 2D-Ebene. Fraktale sind grundsätzlich ein Maß für die Dimensionalität eines Systems, das sie in der Lage sind, verschiedene Bilder auf der Grundlage der Bruchteiligkeit der Dimension auszudrücken. E. W. Dreiss, ein in Australien ansässiger Händler, kam mit der kreativen Idee der Verwendung der fraktalen Geometrie als Weg, um die Preisbewegung in einer Sicherheit zu messen. Er schickte klug eine Dimension einer Preisbewegungskarte zu. Ein Diagramm, das trending und linear war, konnte die gesamte Dimension von 1 gegeben werden, während ein Diagramm, das total choppy und nicht trending war, mit einer Dimension von 2 bezeichnet werden konnte. Irgendwo zwischen diesen beiden Werten waren Fractional States und verschiedene Grade von Choppiness dargestellt. In der folgenden Abbildung haben wir eine Choppiness-Anzeige mit den Parametern in den Einstellungen hinzugefügt. Eine Scheibe wird an der Unterseite des Diagramms eingefügt und eine blaue Linie wird benutzt, um den Choppiness Index entlang des Diagramms anzuzeigen. Wenn Sie einen anderen Bestand wählen, wird diese Studie weiterhin am unteren Rand des Diagramms vorhanden sein und die neue Sicherheit anpassen. Abbildung 7A Choppiness-Indikator Der Choppiness Index oder CI variiert zwischen 0 und 100, je höher der Index, desto choppiger ist die Preisaktion und je niedriger der Index, desto stärker trifft die Preisaktion zu. Da es sich um einen Trendindikator handelt, hat er eine Länge, die die Rückblickperiode festlegt, hier im Beispiel auf 14 gesetzt. Im Choppiness-Indikator gibt es zwei Bänder: Innenbandfarbe und Außenbandfarbe. Das Display zeigt nur eine der beiden Bandfarben an, rot, wenn sein Insider das obere oder untere Band und gelb, wenn es innerhalb der Bänder ist. Die Bänder können eingestellt werden, aber auf Fibanocci-Nummern von 38,20 und 61,80. Wenn die Choppiness-Anzeige unter 38,20 liegt, wird das rote Outside-Band angezeigt. Wenn seine oben 61.80 wird es die gelben Inside Band. Dreiss erläutert die Art und Weise, wie er mit CI in einem Artikel im November 1991 zusammenarbeitet. Technische Trader Bulletin: Niedrige Messwerte im CI entsprechen eng mit dem Ende starker impulsiver Bewegungen entweder nach oben oder unten, während hohe Messwerte nach signifikanten Konsolidierungen im Preis auftreten. Ein guter Artikel zum Thema Choppiness von Gibbons Burke erschien im Futures Magazine im Oktober 1993. Sie finden eine Kopie im Internet unter quotequotecomqchartshelp. aspoptionchoppiness Konventionelle Trading Wisdom Der Choppiness Indikator hat eine umgekehrte Beziehung zu Preis-Aktion und ein Trend in Betracht gezogen wird Wenn das CI unterhalb der unteren Linie liegt und umgekehrt. Auch dies sagt Ihnen nicht, die Richtung des Marktes gibt es nur eine grundlegende andere Perspektive auf die Änderung eines Trends im Allgemeinen. Sie können dies in der obigen Abbildung auf der rechten Seite des Diagramms sehen, wobei AOLs 14 Tage Choppiness unter die rote Outside-Bandfarbe fallen gelassen haben, was eine maximale Trending - und damit minimale Choppiness anzeigt. Wenn Sie sich die Preisliste ansehen, können Sie sehen, dass der zinsbullische Aufwärtstrend, der um den 14. August begann, jetzt scheint gebrochen zu sein. Wenn andere Signale bestätigen, dass dies ein Wendepunkt ist, könnte es wahrscheinlich, dass wir auf eine neue Trendrichtung nach unten gehen und es könnte eine gute Zeit zu verkaufen, oder kurz gehen. Abbildung 7B Choppiness Indikator Präferenzen Ist dieser Indikator im MT4Random Walk Index (RWI) verfügbar? Michael Poulos ist ein Erfinder des Random Walk Index. Sein Ziel war es, einen Indikator zu entwickeln, der eine bessere Wirkung als eine fixierte Rückblickperiode und jede herkömmliche Glättungstechnik haben würde. Die Basis des RWI ist eine Theorie des kürzesten Weges von einem Punkt zum anderen. Falls die Preise für eine Periode zu weit von der Linie entfernt bleiben, wird die Bewegungseffizienz als minimal angesehen. Sehr zufällige Bewegung erzeugt erheblich fluktuierende RWI. Die Anzahl der Perioden, die von Poulos für eine effektive RWI-Anwendung empfohlen wird, beträgt 2 bis 7 für die kurzfristige, ob die langfristige von 8 bis 64 Perioden erfordert. Es wird getan, um die kurzfristigen Schwankungen und langfristigen Trends zu zeigen. RWI-Spitzenzeiten kurzfristig zeigen mit den Preisniveaus an, ob sein Unterseiten beschreiben Sie die Preise sinken. Die Langzeitanalyse beschreibt RWI-Peaks über 1,0 als Hinweis auf einen verlässlichen Aufwärtstrend. Stabile Abwärtstrends werden durch RWI unter niedrigen Werten über 1,0 angezeigt. Langfristige RWI-Werte von Highs liegen über Null und das Langzeit-RWI von Tiefs liegt über 1,0, das Handelssystem, das RWI verwendet, sollte kurz dauern (oder long eingeben). Close long (oder enter short) findet statt, wenn das RWI der Tiefstwerte über 1,0 liegt und das kurzfristige RWI mit den Höchstwerten 1,0 übersteigt. RWI ist das Verhältnis der tatsächlichen Preisentwicklung zu einem zufälligen Weg. Für den Fall, dass die Bewegung die letztere zusammen mit dem aktuellen Trend übersteigt, sollte der Index 1,0 übersteigen. Random Walk Index Ich suche den Random Walk Index für MT4. Die ursprüngliche Formel von Mike Poulos entwickelt verwendet 4 Indikatoren - eine kurzfristige Periode von 1 bis 8 bar der Höhen und Tiefen, und eine langfristige Indikator von 8 bis 64 bar der Höhen und Tiefen. Jede Hilfe geschätzt, habe ich nicht das Knowhow für MT4-Codierung. Inbegriffen ist ein Link zu einer grundlegenden Beschreibung des Indikators, aber bitte beachten Sie, dass die Formel für die langfristige Berechnung am unteren Rand der Seite falsch ist. Vielen Dank im Voraus, William WNW: Ich suche den Random Walk Index für MT4. Die ursprüngliche Formel von Mike Poulos entwickelt verwendet 4 Indikatoren - eine kurzfristige Periode von 1 bis 8 bar der Höhen und Tiefen, und eine langfristige Indikator von 8 bis 64 bar der Höhen und Tiefen. Jede Hilfe geschätzt, habe ich nicht das Knowhow für MT4-Codierung. Inbegriffen ist ein Link zu einer grundlegenden Beschreibung des Indikators, aber bitte beachten Sie, dass die Formel für die langfristige Berechnung am unteren Rand der Seite falsch ist. Vielen Dank im Voraus, kann William Can U alle Orginal (richtige) Formel oder mabye U haben einen Link zu es Wenn ja, ich glaube, ich kann helfen, mit diesem Indikator. Danke für die Antwort. Wie in meinem ersten Beitrag erwähnt, heres einen Link zu der Formel: aber der Code für den zweiten Teil des Indikators ist falsch. Das RWI ist ein 2-teiliger Indikator, und jeder Teil verfügt über einen hohen RWI und einen niedrigen RWI. Das kurze RWI umfasst die hohen und niedrigen und verwendet 1 bis 8 Perioden. Die lange RWI umfasst die hohen und niedrigen und verwendet 8 bis 64 Perioden. Youll sehen im unteren Teil des Links, dass der Code nicht reflektieren diese. Es ist nicht ein harter Indikator für Code, aber seine sehr lange. Ich habe den Code für Metastock, aber seine lange gegangen. Ich schaute alle über das Web für eine MetaStock oder Tradestation Formel aber havent in der Lage, eine zu finden. Jede Hilfe geschätzt, danke nochmals. Random Walk-Index Dieser Thread ist ziemlich alt und Im nicht ein Codierer, aber ich frage mich, ob jemand passieren würde, wenn dieser Indikator weg überall weg gestanden haben. Es gibt noch einen Thread da raff1410 gestartet, aber die Anzeige ist leider nicht ganz der Standardindikator. Raff nahm das allgemeine Konzept und machte eine Kanal-Art von System aus ihm heraus. Es ist im Grunde ein dynamischer ADX, der Ineffizienzen in einer festen Rückblickperiode registriert, indem der durchschnittliche wahre Bereich als dyamischer Verriegelungsmechanismus für zufällige vs. kontinuierliche (vorhersagbare) Ereignisse verwendet wird. Eine visuelle Erklärung und eine Technik finden Sie hier auf Seite 286: Dies ist die Formel von der folgenden Website: Random Walk Index Max (Ref (HIGH, -1) - LOW) (Ref (Summe (ATR (1), 2), (1) 2) Sqrt (2) Sqrt (2) Sqrt (2) ), Max ((Ref (HIGH, -4)), (Ref (Summe (ATR (1), 5), - 1) 5) Sqrt (5), Max ((Ref (HIGH, -5) - LOW) ) (6) Sqrt (6) Sqrt (6) Sqrt (6) Sqrt (6) (Ref (HOCH, -7) - LOW) (Ref (HOCH, -7) - NIEDRIG) - LOW) ((Ref (Summe (ATR (1), 9), - 1) 9) Sqrt (9))))))) Und hier ist ein weiteres visuelles Beispiel, aber die Erklärungen und Einstellungen hier sind nicht die besten : Es scheint relativ einfach, zusammenzustellen, wenn irgendwelche Codierer ein paar Minuten Zeit haben, um die Anwendungen zu verwenden, sind endlos und es wäre ein gutes Add-on für jedes System. Ich kann mit einigen Erklärungen helfen, wenn jemand interessiert ist. Mehr zum Fraktal-Dimensionsindex Hier ist ein großer Link auf dem Fraktal-Dimensions-Index von FXStreet, erklärt von einem Experten zu diesem Thema: Es gibt eine Powerpoint-Präsentation am unteren Rand, die im Grunde die Chaostheorie beschreibt und wie man sich auf den Märkten mit dem FDI bewerben kann . Er beschreibt es im Grunde wie folgt: 1.68805FDI88052.0 bestätigt stochastische, RSI-, Bollinger-Band - und Umkehrmustersignale 1.08804FDI88041.4 bestätigen gleitende Durchschnitts-Crossover - und Fortsetzungsmustersignale So, wenn die FDI einen höheren Wert, Undvorhersehbare Muster auftreten. Niedrige Werte, und der Preis ist zyklischer Natur. Nachdem ich mit den Einstellungen selbst experimentiert habe, finde ich, dass höhere Werte (1.4) eine kurzfristige, zu Beginn eines Trends angezeigte Preisbewegung darstellen (Indikatorbewegung geht dem Preis immer voraus, also in diesem Sinne voran). Sie können auch die Ausrottung eines aktuellen Trends bedeuten. Niedrigere Werte (Financial Markets Investing von AllBusiness mrtools: Choppiness Index eine weitere Methode zur Berechnung der Fractual Dimension: Choppiness ist ein moderner Indikator, der auf Ideen der Chaostheorie und Fraktalgeometrie basiert. Benoit Mandelbrot war für das große Interesse am Thema verantwortlich Fraktale Geometrie, die zeigte, wie Fraktale sowohl in der Mathematik als auch anderswo in der Natur vorkommen können, und zwar unter den Wolken, den Wellen, den Blättern, den Fingerabdrücken und den Sonnenblumen, und seine Ideen liefern einen spannenden Leim zwischen Mathematik und Natur. Abbildung 6 Das klassische Mandelbrot-Bild Während die meisten von uns denken, es gibt nur ganze Zahlen Dimensionen, wie 1D, 2D und 3D, In der fraktalen Geometrie gibt es fraktionale Dimensionen zwischen den ganzen Zahlen Dimensionen. So gibt es eine Reihe von fraktionalen Dimensionen zwischen einer 1D-Linie und einer 2D-Ebene. Fraktale sind grundsätzlich ein Maß für die Dimensionalität eines Systems, das sie in der Lage sind, verschiedene Bilder auf der Grundlage der Bruchteiligkeit der Dimension auszudrücken. E. W. Dreiss, ein in Australien ansässiger Händler, kam mit der kreativen Idee der Verwendung der fraktalen Geometrie als Weg, um die Preisbewegung in einer Sicherheit zu messen. Er schickte klug eine Dimension einer Preisbewegungskarte zu. Ein Diagramm, das trending und linear war, konnte die gesamte Dimension von 1 gegeben werden, während ein Diagramm, das total choppy und nicht trending war, mit einer Dimension von 2 bezeichnet werden konnte. Irgendwo zwischen diesen beiden Werten waren Fractional States und verschiedene Grade von Choppiness dargestellt. In der folgenden Abbildung haben wir eine Choppiness-Anzeige mit den Parametern in den Einstellungen hinzugefügt. Eine Scheibe wird an der Unterseite des Diagramms eingefügt und eine blaue Linie wird benutzt, um den Choppiness Index entlang des Diagramms anzuzeigen. Wenn Sie einen anderen Bestand wählen, wird diese Studie weiterhin am unteren Rand des Diagramms vorhanden sein und die neue Sicherheit anpassen. Abbildung 7A Choppiness-Indikator Der Choppiness-Index oder CI variiert zwischen 0 und 100, je höher der Index, desto choppiger ist die Preisaktion und je niedriger der Index, desto stärker trifft die Preisaktion zu. Da es sich um einen Trendindikator handelt, hat er eine Länge, die die Rückblickperiode festlegt, hier im Beispiel auf 14 gesetzt. Im Choppiness-Indikator gibt es zwei Bänder: Innenbandfarbe und Außenbandfarbe. Das Display zeigt nur eine der beiden Bandfarben an, rot, wenn sein Insider das obere oder untere Band und gelb, wenn es innerhalb der Bänder ist. Die Bänder können eingestellt werden, aber auf Fibanocci-Nummern von 38,20 und 61,80. Wenn die Choppiness-Anzeige unter 38,20 liegt, wird das rote Outside-Band angezeigt. Wenn seine oben 61.80 wird es die gelben Inside Band. Dreiss erläutert die Art und Weise, wie er mit CI in einem Artikel im November 1991 zusammenarbeitet. Technische Trader Bulletin: Niedrige Messwerte im CI entsprechen eng mit dem Ende starker impulsiver Bewegungen entweder nach oben oder unten, während hohe Messwerte nach signifikanten Konsolidierungen im Preis auftreten. Ein guter Artikel zum Thema Choppiness von Gibbons Burke erschien im Futures Magazine im Oktober 1993. Sie finden eine Kopie im Internet unter quotequotecomqchartshelp. aspoptionchoppiness Konventionelle Trading Wisdom Der Choppiness Indikator hat eine umgekehrte Beziehung zu Preis-Aktion und ein Trend in Betracht gezogen wird Wenn das CI unterhalb der unteren Linie liegt und umgekehrt. Auch dies sagt Ihnen nicht, die Richtung des Marktes gibt es nur eine grundlegende andere Perspektive auf die Änderung eines Trends im Allgemeinen. Sie können dies in der obigen Abbildung auf der rechten Seite des Diagramms sehen, wobei AOLs 14 Tage Choppiness unter die rote Outside-Bandfarbe fallen gelassen haben, was eine maximale Trending - und damit minimale Choppiness anzeigt. Wenn Sie sich die Preisliste ansehen, können Sie sehen, dass der zinsbullische Aufwärtstrend, der um den 14. August begann, jetzt scheint gebrochen zu sein. Wenn andere Signale bestätigen, dass dies ein Wendepunkt ist, könnte es wahrscheinlich, dass wir auf eine neue Trendrichtung nach unten gehen und es könnte eine gute Zeit zu verkaufen, oder kurz gehen. Abbildung 7B Choppiness-Indikator-Einstellungen Ist dieser Indikator in MT4 verfügbar
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